量化金融 (Quantitative Finance)

1. 时间序列分析 (Time Series)

• 平稳性: 单位根检验 (ADF)。
• ARIMA 模型: 自回归积分滑动平均。
• GARCH 模型: 波动率建模。

2. 风险管理 (Risk Management)

• VaR (Value at Risk): 在险价值。
  • 历史模拟法
  • 蒙特卡洛模拟法
  • 参数法 (方差-协方差)
• Expected Shortfall (ES): 尾部风险。

3. 算法交易 (Algorithmic Trading)

• 均值回归策略 (Mean Reversion): 配对交易 (Pairs Trading)。
• 动量策略 (Momentum): 趋势跟踪。
• 高频交易 (HFT): 做市策略、套利策略。

4. 随机微积分 (Stochastic Calculus)

• 布朗运动 (Brownian Motion): 维纳过程。
• 伊藤引理 (Itô's Lemma): 随机微分方程的链式法则。